استراتيجيات التداول الخوارزميات




أنواع شائعة من خوارزميات تجارة هذه لمحة قصيرة من أنواع شائعة من خوارزميات المالية الكمية التي يتم تداولها اليوم. بالطبع، هذه ليست سوى لمحة عامة، وليس شاملا! اسمحوا لي أن أعرف إذا كنت تعتقد أن هناك أنواع ALGO أخرى أود أن تغطية. الزخم - الاتجاه هو صديقك زخم الاستثمار بالبحث عن اتجاه السوق للتحرك بشكل كبير في اتجاه واحد على ارتفاع حجم والانضمام إلى المسيرة. المستثمرون محاولة لركوب "المخزونات الساخنة" وبيع "على البارد". أسعار الأسهم يمكن أن ترتفع فجأة، وتستمر في الارتفاع عندما يحاول الناس لجني الأرباح من الاتجاه الصعودي. هذا نابع من معدل إطلاق المعلومات وعقلية القطيع الناس. من الداخل (بما في ذلك المديرين التنفيذيين والموردين وأصحاب المصلحة) قد يكون من المعلومات حول الشركة ومشاركتها، مما تسبب في الأسهم للتحرك. كما شلالات الأخبار، مدفوعة الثمن حتى حين المزيد من التجار سماع الأخبار وشلالات الأخبار من خلال جميع القنوات. وهناك مثال بسيط من هذه الاستراتيجية هو لشراء الأسهم عندما تكون الأسعار في الآونة الأخيرة هو فوق المتوسط ​​المتحرك وبيعه عندما يكون أقل من المتوسط ​​المتحرك. استراتيجية بسيطة تتمثل في ترتيب القطاعات وشراء الأسهم أعلى عندما يتجاوز متوسطها المتحرك زائدة عتبة. رؤية استراتيجية المثال يعني سحب بعد - ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع تفترض يعني الارتداد المستثمرين أن سعر السهم سوف مرور الوقت ستعود إلى وقت طويل متوسط ​​سعره. أنها تستخدم تحليل سعر السهم لتحديد حدود التداول ذات دلالة إحصائية. إذا كان يتم تداول السهم أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك، فإنها باختصار عليه. من ناحية أخرى، إذا كانت الأوراق المالية يتجه أقل بكثير من المتوسط ​​المتحرك ل، وسوف شرائه. رؤية استراتيجية المثال تقييم - المساومة التسوق استخدام استراتيجيات التقييم التحليل الأساسي لتحديد تداول الأسهم بسعر مخفض (أو قسط) وشراء (أو بيع) وفقا لذلك. المستثمرين تحديد القيمة الأساسية للسهم ومقارنة مع سعره في السوق. أنها تدقق البيانات المالية للشركات للإيرادات، هامش الربح، والتدفق النقدي التشغيلي، EBITDA، شكلية الأرباح على سبيل المثال لا الحصر. في مثال بسيط، يمكن للمستثمرين استخدام نسبة السعر إلى الأرباح كوكيل لقيمة حيث تبدو منخفضة P / E 'رخيصة' وعالية P / E يبدو "مكلفة". ويمكن أن تستمر لترتيب الكون 1-100 على أساس P / E نسبة واتخاذ أي من موقعين: طويل فقط أو السوق محايدة. في إطار استراتيجية طويلة فقط، المستثمر يشتري العشر السفلي، الذي هو أدنى P / E شريحة. فإن استراتيجية محايدة سوق شراء العشر السفلي في حين بيع في وقت واحد في العشر الأعلى. رؤية استراتيجية المثال موسمية - بيع مايو والذهاب بعيدا المستثمرين خلق الاستراتيجيات التي تعتمد على الوقت من السنة. لقد وثقت جيدا أن الأسواق تميل لديها عوائد أفضل في نهاية السنة، وخلال أشهر الصيف، في حين أن سبتمبر هو عادة في الشهر مع انخفاض العائدات. من أجل تجنب خسارة رأس المال، وبعض المستثمرين اختيار لبيع مواقفهم مع خسائر في نهاية ديسمبر للاستفادة من التساهل الضرائب. في يناير، عودة المستثمرين في انتصار وشراء قبعة صغيرة وقيمة الأسهم مما أدى الى ارتفاع أسعارها. أسعار الأسهم أيضا اتجاها مختلف أنحاء العطل وفترات قريبة الربع. استراتيجية بسيطة لشراء وعقد الأسهم (الجاسوس) من أكتوبر-أبريل ثم تناوب لشراء وعقد السندات (BSV) من مايو-سبتمبر. رؤية استراتيجية المثال المشاعر - شراء الإشاعة وبيع الخبر التداول تحليل المشاعر مستمد من علم النفس الحشد، حيث يبقى المستثمرون ما يصل إلى تاريخ على الأخبار وشراء الأسهم الأخيرة التنبؤ رد فعل الحشد. أنها محاولة للقبض على تغيرات الأسعار على المدى القصير وجني فوائد سريعة. يمكن للمستثمرين مراقبة مصادر بما في ذلك الاتجاهات جوجل للبحث، وسائل الإعلام، بلوق / المنتديات، وتويتر وظيفة. رؤية استراتيجية المثال الاستثمار الأساسي هذا هو وسيلة لتقييم القيمة الجوهرية الحقيقية للمخزون عن طريق فحص العوامل على المستوى الكلي مثل مؤشرات econonmic والصناعة والمقارنات القطاع، وتحليل البيانات المالية الشركة. الحسابات المستمدة من محاولة بيانات حقيقية لنموذج القيمة الحقيقية للسهم، والتي يتم بعد ذلك مقارنة مع سعر السوق للسهم - القيادة قرار شراء أو بيع. وتشمل نقاط البيانات سبيل المثال عن التحليل الأساسي عائدات الشركات والأرباح والنمو المستقبلي، العائد على حقوق المساهمين، وهوامش الربح. الاستثمار التقني ويتناول هذا الأسلوب نشاط السوق الماضي لإجراء تغييرات في سعر السهم وحجم، معتبرا أن الأداء التاريخي مؤشرا على النتائج في المستقبل. المستثمرين استخدام الرسوم البيانية والإحصاءات، وغيرها من الأدوات لاكتشاف أنماط في البيانات للتنبؤ تحركات الأسعار في المستقبل. هذا النمط من الاستثمار لا تحليل قيمة intrisic من الأسهم، ولكن بدلا من الحركة المستقبلية لأمن. لإضافة التحليل الفني إلى رمز Quantopian راجع مكتبة مفتوحة المصدر تا-ليب. وكان هذا الدخول على موقع الجمعة 7 مارس، 2014 في 02:07 ويودع تحت Quantopian. يمكنك متابعة الردود على هذا الموضوع من خلال RSS 2.0 خلاصات التعليقات. مغلقة على حد سواء التعليقات والأصوات حاليا. الخوارزميات المنحنى الأسهم: المادة 1 المتوسطات المتحركة من الإغلاق للأسهم المنحنى استخدام المتوسط ​​المتحرك السريع والبطيء للمنحنى الأسهم مغلقة لتحديد متى ليتداول النظام الخاص بك. المادة 2 ADX للمقفلة المنحنى الأسهم - قياس ADX منحنى الأسهم مغلقة لتحديد متى يتم التداول النظام الخاص بك. المادة 3 مؤشر الستوكاستك للمقفلة المنحنى الأسهم - قياس مؤشر ستوكاستيك من منحنى الأسهم مغلقة لتحديد متى يتم التداول النظام الخاص بك. المادة 4 مؤشر القوة النسبية على مقفلة المنحنى الأسهم قياس مؤشر القوة النسبية على منحنى الأسهم مغلقة لتحديد متى يتم التداول النظام الخاص بك. المادة 5 متوسط ​​معارض نطاق الربح الاختيار التجارة فقط عندما يكون متوسط ​​الربح من النظام الأساسي ضمن النطاق المحدد. مادة 6 رأس الدبوس خوارزمية إدخال تحسين كفاءة دخول عن طريق إدخال الصفقات عندما الاستراتيجية في حيرة على أساس شريط مغلق تتجاوز معلمة الإدخال EntryLossAmt. المادة 7 تشغيل وإيقاف تجارية مقرها في عمليات السحب وRunUps في الأسهم المنحنى استخدام العتبات مدخلا للتراجع وتشغيل الهاتفي المبالغ. المادة 8 متوسط ​​تراجع - التجارة عندما سحب أقل من تراجع متوسط ​​من القضبان L1 الماضية. مادة 9 متوسط ​​تراجع II - التجارة عندما سحب فوق تراجع متوسط ​​من القضبان L1 الماضية. المادة 10 المتوسط ​​المتحرك المفتوح خوارزمية الأسهم - اتخاذ الصفقات على أساس المتوسط ​​المتحرك لمنحنى الأسهم مفتوحة. المادة 11 RSI خوارزمية المفتوحة للأسهم اتخاذ الصفقات بناء على مؤشر القوة النسبية على منحنى الإنصاف. اختيار ليتداول عند RSI هو قوي أو ضعيف. المادة 12 شراء الانخفاضات والبيع عند الارتفاعات بدء التداول على تراجع sepcified أو تراجع في حقوق الملكية وثم وقف التداول على RunUpAmount المحددة في حقوق المساهمين. المادة 13 على التوالي الخاسرون خوارزمية - بدء التداول بعد العاشر الخاسرين. مادة 14 عالية التردد الخوارزميات تطبيق نفس القواعد في الإصدار NY المستغل إدارة الأموال إلى أي من أنظمة التداول ارتفاع وتيرة الخاصة بك. وتشمل الخوارزميات ترقيات مجانية. 12 فتح رمز أنظمة التداول: كوبرا CT E-مصغرة راسيل (طويلة فقط) كوبرا CT AD E-مصغرة راسيل (طويلة فقط) استراتيجية BONUS كوبرا CT قصيرة E-مصغرة راسيل كوبرا CT عملة اليورو استراتيجية BONUS كوبرا CT II E-مصغرة راسيل SP كوبرا CT III E-مصغرة، E-مصغرة راسل، E-مصغرة Midcap SP كوبرا CT IV E-مصغرة، E-مصغرة راسل، E-مصغرة Midcap كوبرا CT V E-مصغرة SP، E-مصغرة راسيل كوبرا CT المارينا E-مصغرة SP (واحد من أنظمة التداول المفضلة) كوبرا CT III DAX كوبرا CT IV DAX كوبرا CT V DAX رمز مفتوحة لأنظمة التداول كوبرا CT عادة ما تكون 7995 $. هذه كلها أنظمة التجارة اليوم مع الشفرة المفتوحة، بلدي اثنين المفضلة يجري كوبرا CT VB-E مصغرة SP (في حافظة 25K)، كوبرا CT AD وكوبرا CT قصيرة لماذا نحن تشمل الشفرة المفتوحة؟ لإظهار كيف يمكن أن يضاف رمز لأنظمة التداول الخاصة بك. إضافة رمز إلى نظام التداول الخاص بك ليست ضرورية على الرغم كما يمكنك استخدام خوارزميات عامة الطريقة نظهر لهم في الويبينار. مشاهدة بعض من أحدث المقاطع خوارزمية إدارة الأموال التي كانت مشابهة لمظاهرات في الويبينار. لقد أمضينا سنوات والدولارات العديد من تطوير هذه الخوارزميات وشملت كود اضافية مفتوحة لشرح كيفية عمل خوارزميات. لدينا منحنى الإنصاف والمال إدارة الخوارزميات توفر طريقا مختصرا سريعا إلى اتباع نهج الوقت الحقيقي لbacktesting وأتمتة نظام التداول لنظام التداول الخاص بك. يمكنك الحصول على إدارة الأموال الخوارزميات هذا الأسبوع والحصول على جميع نظم التداول لدينا كوبرا CT عن 2997 $. ويمكنك أيضا الحصول على ترقيات مجانية مدى الحياة إلى إدارة الأموال والأسهم المنحنى الخوارزميات وكوبرا CT الاستراتيجيات. إدارة المال الخوارزميات 2997 $ (4997 $ عادة) * حصريا لMultiCharts وTradestation * تشمل فتح المدونة، سماح يوم عمل واحد لتسليم البريد الإلكتروني * يعمل الآن في الإصدار 64 بت من MultiCharts وTradestation تحميل جميع ملخصات الأداء كوبرا CT